Differanse Mellom Enkel Moving Average Og Eksponensiell Utjevnings

Markedsdata Spørsmål Eksponentiell Versus Enkle Flytende Gjennomsnitt Hei Tom - Jeg er en abonnent av deg og lurte på om du hadde et ldquoconversionrdquo-diagram for å konvertere trendverdi til periodeeksponentielle MAs. For eksempel er 10 Trend omtrent lik en 19-årig EMA, 1 Trend til 200EMA etc. Takk på forhånd. Formelen for å konvertere et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) utjevning konstant til et antall dager er: 2 mdashmdashmdash-N 1 hvor N er antall dager. Dermed ville en 19-dagers EMA passe inn i formelen som følger: 2 2 mdashmdashmdashmdash-mdashmdashmdash-0.10 eller 10 19 1 20 Dette stammer fra ideen om at utjevningskonstanten er valgt for å gi samme gjennomsnittsalder for dataene som ville være hatt i et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Hvis du hadde et 20-års simpelt glidende gjennomsnitt, er gjennomsnittsalderen for hver datainngang 9,5. Man kan tro at gjennomsnittsalderen skal være 10, siden det er halvparten av 20 eller 10,5 siden det er gjennomsnittet av tallene 1 til 20. Men i statistisk konvensjon er alderen på det siste dataarket 0. Således Å finne gjennomsnittsalderen for de siste tjue datapunktene er gjort ved å finne gjennomsnittet av denne serien: Så gjennomsnittlig alder av data i et sett med N perioder er: N - 1 mdashmdashmdashmdash - 2 For eksponensiell utjevning, med en utjevningskonstant av A , viser det seg at summationsteorien er at gjennomsnittsalderen for dataene er: 1 - En mdashmdashmdashmdash-A Kombinere disse to ligningene: 1 - AN - 1 mdashmdashmdash mdashmdashmdashmdash A 2 vi kan løse for en verdi av A som tilsvarer en EMA til en enkel glidende gjennomsnittlig lengde som: 2 A mdashmdashmdashmdash - N 1 Du kan lese en av de originale brikkene som er skrevet om dette konseptet, ved å gå til McClellanMTAaward. pdf. Der, vi utdrag fra P. N. Haurlanrsquos pamflet, ldquoMeasuring Trend Valuesrdquo. Haurlan var en av de første som brukte eksponensielle glidende gjennomsnitt for å spore aksjekursene tilbake på 1960-tallet, og vi foretrekker fortsatt sin opprinnelige terminologi av en XX-trend, i stedet for å kalle et eksponentielt glidende gjennomsnitt på noen dager. En stor grunn til dette er at med et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA), ser du bare tilbake et visst antall dager. Alt som er eldre enn den tilbakeslagsperioden, påvirker ikke beregningen. Men med en EMA forsvinner de gamle dataene aldri det blir bare mindre og mindre viktig for verdien av det bevegelige gjennomsnittet. For å forstå hvorfor teknikere bryr seg om EMAs versus SMA, gir en rask titt på dette diagrammet noen illustrasjon av forskjellen. Under trending beveger seg oppover eller nedover, vil en 10 trend og en 19-dagers SMA i stor grad være rett sammen. Det er i perioder hvor prisene er hakkete, eller når trendretningen endrer seg, ser vi at de to begynner å bevege seg fra hverandre. I disse tilfellene vil 10 trendene vanligvis kramme prishandlingen nærmere, og dermed være bedre i stand til å signalisere en endring når prisen krysser den. For mange mennesker gjør denne egenskapen EMAs ldquobetterrdquo enn SMAs, men ldquobetterrdquo er i øynene av beholderen. Årsaken til at ingeniører har brukt EMA i årevis, spesielt i elektronikk, er at de er enklere å beregne. For å avgjøre dagens nye EMA-verdi, trenger du bare yesterdayrsquos EMA-verdi, utjevningskonstanten, og todayrsquos ny sluttkurs (eller annen dato). Men for å beregne en SMA må du kjenne alle verdier tilbake i tid for hele tilbakeslagsperioden. Hva er forskjellen mellom et enkelt glidende gjennomsnitt og et eksponentielt glidende gjennomsnitt? Den eneste forskjellen mellom disse to typer glidende gjennomsnitt er følsomheten hver viser til endringer i dataene som brukes i beregningen. Nærmere bestemt gir det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) høyere vekting til siste priser enn det enkle glidende gjennomsnittet (SMA) gjør, mens SMA tilordner likevekt til alle verdier. De to gjennomsnittene er like fordi de tolkes på samme måte, og brukes ofte av tekniske handelsfolk til å jevne ut prisfluktuasjoner. SMA er den vanligste typen av gjennomsnitt som brukes av tekniske analytikere, og den beregnes ved å dele summen av et sett med priser etter det totale antall priser som er funnet i serien. For eksempel kan et syv-glidende gjennomsnitt beregnes ved å legge til følgende syv priser sammen og deretter dele resultatet med syv (resultatet kalles også et aritmetisk gjennomsnitt). Eksempel Gitt følgende serier av priser: 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 SMA-beregningen ser slik ut: 10111216171920 105 7-periode SMA 1057 15 Siden EMAs legger høyere vekt på nyere data enn på eldre data , de er mer reaktive overfor de siste prisendringene enn SMAer, noe som gjør resultatene fra EMAer mer rettidig og forklarer hvorfor EMA er det foretrukne gjennomsnittet blant mange forhandlere. Som du kan se fra diagrammet nedenfor, kan ikke handlere med et kortsiktig perspektiv ikke bryr seg om hvilket gjennomsnitt som brukes, siden forskjellen mellom de to gjennomsnittene vanligvis er et spørsmål om rene cent. På den annen side bør handelsmenn med et langsiktig perspektiv gi mer hensyn til det gjennomsnittet de bruker fordi verdiene kan variere med noen få dollar, noe som er nok av en prisforskjell til å vise seg innflytelsesrik på realisert avkastning - spesielt når du er handler en stor mengde aksjer. Som med alle tekniske indikatorer. Det finnes ingen type gjennomsnitt som en forhandler kan bruke for å garantere suksess, men ved å bruke prøve og feil kan du utvilsomt forbedre ditt komfortnivå med alle typer indikatorer og dermed øke sjansene dine for å gjøre klare handelsbeslutninger. Hvis du vil lære mer om å flytte gjennomsnitt, kan du se Grunnleggende om bevegelige gjennomsnitt og grunnleggende vektede bevegelige gjennomsnitt. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. Simple Vs. Eksponentielle Moving Gjennomsnitt Flytte gjennomsnitt er mer enn studien av en sekvens av tall i etterfølgende rekkefølge. Tidlige utøvere av tidsserier analyser var faktisk mer opptatt av individuelle tidsserier tall enn de var med interpolering av dataene. Interpolering. i form av sannsynlighetsteorier og analyse, kom mye senere, da mønstre ble utviklet og korrelasjoner oppdaget. Når det ble forstått, ble ulike formede kurver og linjer trukket langs tidsseriene i et forsøk på å forutsi hvor datapunktene kunne gå. Disse er nå betraktet som grunnleggende metoder som nå benyttes av tekniske analysehandlere. Kartanalyse kan spores tilbake til 18th Century Japan, men hvordan og når flytte gjennomsnitt ble først brukt til markedspriser forblir et mysterium. Det er generelt forstått at enkle bevegelige gjennomsnitt (SMA) ble brukt langt før eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA), fordi EMAer er bygd på SMA-rammeverk og SMA-kontinuumet ble lettere forstått for plotting og sporing. (Ønsker du litt bakgrunnsavlesning Sjekk ut Flytte gjennomsnitt: Hva er de) Enkle flytende gjennomsnitt (SMA) Enkle bevegelige gjennomsnitt ble den foretrukne metoden for å spore markedspriser fordi de er raske å beregne og lett å forstå. Tidlige markedsutøvere opererte uten bruk av de sofistikerte diagrammene som ble brukt i dag, så de stod hovedsakelig på markedspriser som eneste veiledning. De kalkulerte markedsprisene for hånd, og graftet disse prisene for å betegne trender og markedsretning. Denne prosessen var ganske kjedelig, men viste seg å være ganske lønnsom med bekreftelse av videre studier. For å beregne et 10-dagers enkeltflytende gjennomsnitt, legger du bare til sluttkursene de siste 10 dagene og deler med 10. Det 20-dagers glidende gjennomsnittet beregnes ved å legge sluttkursene over en 20-dagers periode og divide med 20, og så videre. Denne formelen er ikke bare basert på sluttkurs, men produktet er et gjennomsnitt av priser - en delmengde. Flyttende gjennomsnitt kalles flytting fordi gruppen av priser som brukes i beregningen beveger seg i henhold til punktet på diagrammet. Dette betyr at gamle dager er tapt til fordel for nye sluttkursdager, så det er alltid nødvendig med en ny beregning som tilsvarer tidsrammen for gjennomsnittlig sysselsatt. Så omregnes et 10-dagers gjennomsnitt ved å legge til den nye dagen og slippe den tiende dagen, og den niende dagen blir tapt på den andre dagen. (For mer om hvordan diagrammer brukes i valutahandelen, sjekk ut våre kartbaserte gjennomganger.) Eksponentiell flytende gjennomsnitt (EMA) Det eksponentielle glidende gjennomsnittet har blitt raffinert og mer vanlig siden 1960-tallet, takket være tidligere praktiserende eksperimenter med datamaskinen. Den nye EMA vil fokusere mer på de siste prisene enn på en lang rekke datapunkter, da det enkle glidende gjennomsnittet kreves. Nåværende EMA ((Pris (nåværende) - forrige EMA)) X multiplikator) tidligere EMA. Den viktigste faktoren er utjevningskonstanten som 2 (1N) hvor N antall dager. En 10-dagers EMA 2 (101) 18,8 Dette betyr at en 10-års EMA vekter den siste prisen 18,8, en 20-dagers EMA 9,52 og 50-dagers EMA 3,92 vekt på den siste dagen. EMA arbeider ved å veie forskjellen mellom dagens perioder og tidligere EMA, og legge resultatet til den tidligere EMA. Jo kortere perioden, jo mer vekt brukes til den siste prisen. Monteringslinjer Ved disse beregningene er punkter plottet, som viser en passende linje. Monteringslinjer over eller under markedsprisen indikerer at alle bevegelige gjennomsnitt er forsinkende indikatorer. og brukes primært til følgende trender. De jobber ikke bra med utvalgsmarkeder og perioder med overbelastning fordi de passerende linjene ikke viser en trend på grunn av mangel på tydelig høyere høyder eller lavere nedturer. I tillegg har passende linjer en tendens til å forbli konstant uten ledetråd. En stigende monteringslinje under markedet betyr lang, mens en fallende monteringslinje over markedet betyr en kort. (For en komplett guide, les vår Moving Average Tutorial.) Formålet med å bruke et enkelt glidende gjennomsnitt er å se og måle trender ved å utjevne dataene ved hjelp av flere grupper av priser. En trend er oppdaget og ekstrapolert til en prognose. Forutsetningen er at tidligere trendbevegelser vil fortsette. For det enkle glidende gjennomsnittet kan en langsiktig trend bli funnet og fulgt mye enklere enn en EMA, med rimelig antagelse at feste linjen vil holde sterkere enn en EMA-linje på grunn av lengre fokus på gjennomsnittlige priser. En EMA er brukt til å fange kortere trendbevegelser, på grunn av fokus på de siste prisene. Med denne metoden skulle en EMA redusere lagene i det enkle glidende gjennomsnittet, slik at monteringslinjen vil kramme prisene nærmere enn et enkelt glidende gjennomsnitt. Problemet med EMA er dette: Det er utsatt for prisbrudd, spesielt under raske markeder og perioder med volatilitet. EMA fungerer bra til prisene går i stykker. I høyere volatilitetsmarkeder kan du vurdere å øke lengden på det bevegelige gjennomsnittlige løpetidet. Man kan også bytte fra en EMA til en SMA, siden SMA glatter ut dataene mye bedre enn en EMA på grunn av fokus på langsiktige midler. Trend-Følgende Indikatorer Som slående indikatorer tjener glidende gjennomsnitt som støtte - og motstandslinjer. Hvis prisene faller under en 10-dagers monteringslinje i en oppadgående trend, er det gode muligheter for at oppadgående trenden kan avta, eller i det minste markedet kan konsolidere seg. Hvis prisene går over et 10-dagers glidende gjennomsnitt i en downtrend. Trenden kan være avtagende eller konsoliderende. I disse tilfellene bruker du et 10- og 20-dagers glidende gjennomsnitt sammen, og vent på 10-dagers linjen å krysse over eller under 20-dagers linjen. Dette bestemmer neste kortsiktige retning for priser. For lengre siktperioder, se 100-og 200-dagers glidende gjennomsnitt for langsiktig retning. For eksempel, ved å bruke 100 og 200 dagers glidende gjennomsnitt, hvis 100-dagers glidende gjennomsnitt krysser under gjennomsnittet på 200 dager, kalte det dødskrysset. og er veldig bearish for priser. Et 100-dagers glidende gjennomsnitt som krysser over et 200-dagers glidende gjennomsnitt kalles det gyldne korset. og er veldig bullish for priser. Det spiller ingen rolle om en SMA eller en EMA brukes, fordi begge er trend-følger indikatorer. Det er bare på kort sikt at SMA har små avvik fra motparten, EMA. Konklusjon Flytende gjennomsnitt er grunnlaget for kart - og tidsserieanalyse. Enkle bevegelige gjennomsnitt og de mer komplekse eksponentielle glidende gjennomsnittene bidrar til å visualisere trenden ved å utjevne prisbevegelser. Teknisk analyse er noen ganger referert til som en kunst heller enn en vitenskap, som begge tar år å mestre. (Lær mer i vår tekniske analyseopplæring.) Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av en bestemt vare og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet.